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李同学2018-10-25 12:21:01

30题，分别求两个基金的VaR相加，rou等于1时，也是组合VaR最大吧，可答案是先算volatility ，还给了0.5的比例，为什么呢？两种方法答案不同，我的方法对吗？

回答（1）

Crystal2018-10-25 17:25:38

同学你好，这两个方式都是正确的，只不过你的计算方式有一个前提假设就是均值一定是0，其他都是一样的。

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