李同学2022-11-11 07:05:23
李同学在 credit scenario分析过程中，为什么损失的不确定性可以和 var联系在一起 ？逻辑是什么哇
回答（1）
杨玲琪2022-11-11 11:30:18
杨玲琪同学你好，
其实精确的VaR计算是需要通过模拟来进行的，根据模拟结果能够得出准确的结论，但是由于模拟过程过于复杂，无法直接推断结论，所以我们这里采用的是从性质上去理解的方式来帮助大家记忆结论，Credit VaR本身度量的就是UL，即非预期损失，既可以通过WCL-EL来计算，也可以通过波动率来计算，这个我们在讲解Credit VaR计算时是讲过的，所以从性质上可以把Credit VaR理解为损失的不确定性。
希望能解答你的疑惑，加油！
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