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天堂之歌

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王同学2018-10-25 11:43:49

老师好，市场百题第三题。这个里面直接加总了组合里3种资产的delta，这种算法感觉像是把3种资产的VAR直接加总起来了，想请问的是，计算组合的总delta时需不需要考虑他们之间的相关性影响呢？（发过此问题，忘了上图，这次补图）

回答（1）

Wendy2018-10-27 10:50:26

同学你好，已答。要考虑相关性的

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