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天堂之歌

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王同学2018-10-25 11:40:40

老师好，市场百题第三题。这个里面直接加总了组合里3种资产的delta，这种算法感觉像是把3种资产的VAR直接加总起来了，想请问的是，计算组合的总delta时需不需要考虑他们之间的相关性影响呢？

回答（1）

Wendy2018-10-27 10:49:18

同学你好，因为标的资产都是同一个，所以默认相关性是1

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不好意思同学，这两天家中有事，上网不便，未能及时回答。

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