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Cold2022-11-10 21:46:25

老师好，为什么在组合调整过程中，卖出的资产的边际VaR(MVaR）将下降，而买入的 资产的 边际VaR(MVaR）将上升呢？

回答（1）

Michael2022-11-16 22:58:23

学员你好，MVaR(A)=z*pho(A，P)*sigma(A)，所以加入资产A的数量会使得投资组合中A的占比变大，那么pho(A，P)就会变大，所以MVaR(A)就变大。

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