Hykonki回答（1）
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姚奕2022-11-11 11:26:22
姚奕回忆一下，一级里学过的，二阶矩的定义，代表了样本偏离平均值的平均程度，虽然代表了分布的偏差，但远不足以表达出极端的一些损失情况距离均值有多远，我们考虑操作风险损失严重程度的时候，不是要看评价偏离程度，而是要关注最严重的情况下是什么样的，即所谓低频但高损的情景。况且，在学习置信水平时，我们讲过，一个标准差够吗？谁会在算置信水平时只用一个标准差？最起码1.645或者2.33个标准差，对不对？
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