你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

阮同学2022-11-09 16:02:44

cvar不是说的是贡献量吗，c这个选项是什么意思呀

查看试题

回答（1）

Michael2022-11-09 18:20:34

学员你好，你可以看到最后一句话，比较简洁直接一些。
By construction, component VaRs sum to the portfolio VaR。所有的CVaR加和等于组合的VaR。所以每一个CVaR代表的就是在组合VaR中的贡献量。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录