姜同学2022-11-09 04:47:00
姜同学经典题第1题的题干Ⅰ根据讲解操作风险低频高损，是极端情况发生概率很低，是瘦尾的，所以用lognormal这种肥尾的分布做假设不合适。但是在经典题第20题题干Ⅰ中，说AMA是灵活的，损失严重性分布可以用weibull，也可以用lognormal分布和正态分布，这不是矛盾吗？
回答（1）
姚奕2022-11-11 10:42:02
姚奕请注意一下，这里讨论的是操作风险的分布的两个部分：一个是发生频率，这个是瘦尾的，因为概率很低，但另一个是一旦发生，损失的金额，这个是非常巨大的，这个分布是肥尾的。
最后操作风险的损失分布是要用卷积的方式，把这两个分布整合成一个整体的效果。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片