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李同学2022-11-09 04:41:25

第二个题有问题哇，那个违约相关性说的是0而不是1，为啥第二题能跟第一个题一样 都是20,000

回答（1）

杨玲琪2022-11-10 17:35:47

同学你好，

请问你问的是两道计算VaR的例题中的EL吗？如果是的话，EL的计算因为采用的是求期望敞口，然后用原敞口扣减期望敞口的方式，所以组合的EL计算其实是一个加权平均计算，是不受rho的影响的。

希望能解答你的疑惑，加油！

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