penny2022-11-09 03:33:06
pennyTreynor ratio为什么Beta用index作分母，而不是Beta(Portfolio)
回答（1）
Michael2022-11-16 22:14:02
Michael学员你好，组合的beta值不是系统性风险的指标，只有指数的beta值才是。
在特雷诺比率中，分母使用的是系统性风险的指标，beta
在一级的时候我们学习过，beta是用单指数模型，将资产回报率和市场指数进行回归得到的，也就beta to the index。
而 beta to the portfolio是将单一资产回报率和一个特定组合的回报率回归得到，这不是一个系统性风险的指标哦。
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