Cold2022-11-08 22:38:20
Cold老师好，这一页讲义，波动率与当前收益、未来收益均负相关。另外，在讲the first type factors：macro，fundamental-based factors，其中包含volatility这一因子，存在leverage effect，即波动率与realize return存在负相关。这两页讲义相结合，岂不是就说明波动率与过去的、当前的 、未来的 回报率均负相关？
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Michael2022-11-09 17:50:41
Michael学员你好，你的理解是正确的。
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老师，那波动率与过去收益、当前收益、未来收益负相关这三种情况，都属于波动率异常吗？
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你的理解是正确的。
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