为同学2022-11-08 15:49:29
为同学the party lending USD can sell the FC forward at a price F that is higher than indicated by the interest rate differential. 这句话怎么理解
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姚奕2022-11-10 16:09:08
姚奕借出美元的一方可以在未来以高于隐含利差的远期价格F出售远期互换协议。
其实就是CIP公式的解释，你想想，是现在借出美元的一方，未来要收回美元，远期收回价格F按理说应该满足CIP公式，但由于市场上美元短缺，所以实际上存在着套利基差basis b，远期的F价格就要比CIP理论上的价格更高。
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