Cold2022-11-08 15:28:03
Cold老师好，关于Basel III的第一点：capital requited，core Tier 1≥2.5%*RWA，Tier 1≥6%*RWA，（Tier1+Tier2)≥8%*RWA。而RWA仅仅针对credit risk，难道Basel III此处的 资本充足率需求仅仅针对credit risk吗？同样还有Basel III中关于缓冲金额Buffer的要求，也是2.5%*RWA，或者（0-2.5%）&RWA，或者（1%-3%）*RWA，难道buffer也是仅仅针对Credit risk，不需要考虑operational 和market risk吗？
回答（1）
姚奕2022-11-11 09:42:26
姚奕你从哪里看到的RWA只针对信用风险？绝对错误的概念啊！RWA的覆盖范围从basel II开始就覆盖信用、市场、操作三大风险了。只不过市场和操作的计算方式不同，是先算出资本要求，再乘以12.5倍倒过来算RWA的。
一定不要记错啊。
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