企同学2022-11-08 14:54:44
企同学老师，应该怎么判断算95%的ES是取前4个数还是前5个数呢，这道题如果按照百题老师的讲法从大到小选第5个数是VaR值的话，那ES应该是5725（答案B），但是如果VaR取第6个数那ES就是取前5个数？
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Crystal2022-11-15 11:10:36
Crystal市场风险中，选择var的方式是：置信水平*样本容量=数据的位置（var的位置），只要你找到这个数即可，比如95%var，那么我就要找95%*100=95，即第95个数，从后往前数100，99，98，97，96，95.按照你的叔叔方式，那么就应该是第6个数。所以es是前5个数。
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不用担心
因为两种计算var的方式都可以，可以选第5个，也可以选第6个。考试不会出现这样的情况的。
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