桂同学2018-10-24 14:52:29
桂同学老师，想问下计算WCL会将损失数据排序，然后取累计概率大于置信水平的分位点，那排序的时候是只排损失数据还是所有的数据?像这里的112,应该是收益，也要参与排序吗？
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Galina2018-10-24 15:53:43
Galina第二个表格是value distribution。
通常是建模loss distribution，这样就是要把期末和期初的价值相减得到loss，然后建模。
而直接建模value，相对简单一些。
这个在信用风险强化班有详细讲解。
时间节点如图。
平台文字表述能力有限，建议你听一下这个题目的讲解。
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讲解我听了，杨老师上课的时候把112的概率也累积计算了，但112计算得到的112-110应该是收益，不是损失，为什么累积概率里要算上它，如果不算上它的话，应该从AA(109)算起，虽然答案也是一样的
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这个题目这样处理的确不太适合信用风险，更准确的是将AAA那个排除在外，剩下的权重组合成100%
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