王同学回答（1）
姚奕2022-11-09 15:21:15
姚奕一家德国银行使用损失分配方法来评估其运营风险。以下哪项决定最有可能导致银行大幅高估其操作风险资本？请注意是高估。
A.为数据集中包含的内部和外部运营损失事件确定最低限额10000欧元（这会低估操作风险资本，因为0-1万欧元）
B使用高斯copula对代表银行不同业务部门的几个边际损失分布之间的相关性进行建模（合理方法，不高估也不低估）
C假设银行各业务部门的运营损失事件和严重程度完全相关（完全相关的假设，使得总金额分布会变大，而不会体现出分散化效应，这就会使得总金额高估）
D仅依赖过去五年收集的历史内部损失事件和严重程度（这会低估资本，因为可能数据不足）
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