Cold2022-11-06 19:57:15
Cold老师好，能帮忙回忆一下Basel III中第一点，对于the standard approach to credit具体是细化了哪些weight的要求呢？在Basel I中，the standard approach to credit是对五类金融工具的credit capital直接求和，即假定了相关系数=1.还有呢？谢谢老师。
回答（1）
姚奕2022-11-10 18:06:25
姚奕basel III种细化了信用风险标准法，基本目标是增加标准法的敏感性，主要包括：
调整银行和企业债权的风险权重，特别是对于未评级的资产
有缓释覆盖部分的债权的风险权重介于10% 和 100%之间
专业贷款调整为三大类，单列房地产风险暴露
股权投资的风险权重高达400%，次级债和其它资本工具的权重为150%
房地产风险暴露根据LTV值设定不同的权重（从20%到105%不等）
表外风险暴露设定了一系列新的信用转换系数
权重的值多达20个：0%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、60%、70%、75%、90%、100%、105%、110%、150%、250%、400%
basel I中确实就是简单相加，当然是假设相关系数为1.
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