张同学2022-11-06 19:10:18
老师，我现在学的有点蒙；信用、市场风险科目计算的var及公式，与这个操作风险里的basel各个版本里的资本金要求有啥联系吗？还是各自独立的。basel学多了，一会考虑这个风险，一会考虑那个，有点懵了。
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姚奕2022-11-10 17:51:21
姚奕basel要求对信用、市场、操作风险都计提资本要求。
信用有三种方法：标准法、内评初级法、内评高级法（后面两种方法都是基于信用VaR计算的）
市场有两种方法：标准法、内部模型法（基于市场VaR的计算结果）
操作有三种方法：基本指标法、标准法、高级计量法（基于操作风险VaR计算结果）
三种风险的资本要求最后简单相加，相互之间不考虑分散化效应影响。
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