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Will2022-11-06 15:06:27

老师，信用风险里面的标准法到底是什么样的？

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回答（1）

最佳

姚奕2022-11-09 11:34:24

你到底想问标准法还是内评法，你贴的题目考的是内评法IRB。
简单来说，标准法也叫权重法，逻辑是 信用风险资本要求=资产金额*权重*8%，权重对于不同的资产类型有所不同。
IRB方法是银行自己建模评估每一笔贷款的PD、LGD、EAD和M，然后根据巴塞尔协议给的公式计算资本要求。

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