陈同学2022-11-06 14:14:11
陈同学问题1：waterfall of the liquidity horizon categories指什么？是不是5个流动性时间？问题2： scaled to the square root of the difference in the horizon lengths of the nested risk factors.这个指什么？没有看到哪里需要scaled to the square root 的啊？
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Crystal2022-11-21 22:16:30
Crystal这个部分他其实就是指对于不同的资产，会分配到不同的liquidity horizon，然后基于公式（基础段讲义100页IMA的ES计算公式）不同的liquidity horizon会有不同的权重配给es。最后是公式整体的开跟，你看到了公式就知道了。
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