快同学2018-10-24 09:12:38
老师,请解释一下69题,谢谢
回答(1)
Wendy2018-10-24 17:23:24
同学你好,ES是衡量尾部风险的。
这个股票期权的波动率是向右下方倾斜的,也就是它的分布是左肥右瘦的。也就是左边出现损失的可能性更大,所以以此计算的ES也会变大
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