天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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快同学2018-10-24 09:12:38

老师,请解释一下69题,谢谢

回答(1)

Wendy2018-10-24 17:23:24

同学你好,ES是衡量尾部风险的。
这个股票期权的波动率是向右下方倾斜的,也就是它的分布是左肥右瘦的。也就是左边出现损失的可能性更大,所以以此计算的ES也会变大

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