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Cold2022-11-06 13:09:04

老师，这页讲义里的公式 ，右边其实就是WCL-EL=Unexpected Loss，不是说UL要乘以一个资本系数CM才能得到 Economic Cptital即EC=UL*CM，怎么这页讲义里就直接等于所需capital了呢？

回答（1）

姚奕2022-11-09 11:31:21

乘以系数是对市场风险的操作模式，即资本要求=VaR*乘数，信用风险没有这个做法。这里讲的是信用风险。

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