天堂之歌

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王同学2018-10-24 01:10:43

老师你好。纵轴是BSM倒推出的隐含波动率,但是就像图中举的例子,call1和call2用BSM倒推出的隐含波动率都是相同的,那么反映在坐标中就应该是一条直线啊?为什么说倒推出的隐含波动率是微笑呢?

回答(1)

Wendy2018-10-24 10:02:51

同学你好
纵轴是BSM倒推出的隐含波动率,但是就像图中举的例子,call1和call2用BSM倒推出的隐含波动率都是相同的,那么反映在坐标中就应该是一条直线啊?
用BSM推出来的就图形中的这条直线

为什么说倒推出的隐含波动率是微笑呢?
这个波动微笑的图形,是市场上 标的资产的真实波动率情况

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