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王同学2018-10-23 23:56:19

老师您好。52题中第二个说法，意思是sigma减小，但是上课说是sigma项是不变的。这道题的第二个说法正确吗？

回答（1）

Wendy2018-10-24 17:20:41

同学你好
这个第二个选项，V model是一个均值回归的模型，利率最终会回归到长期均值的，所以波动率是逐渐下降的，这样看是么有问题的。这题指的是这个。

你说的这个公式中的sigma，是固定不变的没错。

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