姚奕2022-11-09 11:17:01

此题是比较巴I和巴II的区别。我们逐条来点评。
Peter正在学习金融风险经理（FRM）考试，他认为巴塞尔法规的历史演变令人困惑。特别是，他想更好地理解最初的巴塞尔协议I（又名1988年巴塞尔协议，于1992年实施）和巴塞尔协议II之间的区别，巴塞尔协议II最终于十年后的2004年出版。他的同事玛丽解释说，与最初的协议相比，巴塞尔协议III包含了四项重大创新。具体而言，与之前的《巴塞尔协议一》（其中确实包括1995/1996年修正案）相比，玛丽表示，《巴塞尔协议二》的重大创新包括以下内容：


一、 除了信贷风险和市场风险，《巴塞尔协议II》还要求操作风险资本（当然，巴II扩充了资本覆盖风险的范围，特别是增加了操作风险的资本要求）



二、巴塞尔协议II消除了风险权重和风险加权资产（RWA），取而代之的是直接计算风险资本（不对，即便到了巴III，RWA的概念和计算始终没有被放弃，这是计算资本充足率的基础，特备是要记得，对于信用风险权重法，一直是先计算RWA，再计算风险资本=RWA*8%，当要注意，市场风险和操作风险已经转变为直接计算风险资本了）



三、 巴塞尔协议II包含与资本和风险管理（支柱2）相关的监管具体要求和要求的公开披露（支柱3）（没错，巴II的结构扩充为三大支柱）



四、 为了微调协议的设计，《巴塞尔协议II》反复使用了定量影响研究（QIS），银行向其提供了由监管机构分析的数据（即反馈）。（是的，巴塞尔委员会反复进行了定量影响测算，测算巴I到巴II，银行的资本充足率会受到的影响，并一直根据获取的数据，对巴II中的公式参数进行微调，确保影响降到可控范围内。