Ray2022-11-05 21:30:11
Ray老师，这个题spread 是0.11，为什么除以44，我记得书上写的就是s乘以a，除以2，就是 liquidity cost。有的题还写着average spread ,这些该怎么区分呢？
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姚奕2022-11-10 15:15:53
姚奕这里确实有点多余，但你看清楚，这里除了44，后面又乘了44，你记忆的s*a，这里的s是%的spread，a是头寸金额，如此题中给的spread是$，那么你就不能乘以头寸金额，而要乘以份数。解答中是按照标准算法，先把0.11除以44转换成%spread，再乘以总金额，即1万乘以44
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