188****58972022-11-05 11:27:51
188****5897老师，第32题中，说ASSET return上升，D2上升，这是为什么
回答（1）
最佳
杨玲琪2022-11-07 03:38:57
杨玲琪同学你好，
这道题假设要计算的是physical PD，采用的是merton，所以应该从计算N(-d2)入手，其中计算d2用的是asset return。根据d2的公式：ln(V/Ke^(-rT)/σ√t-σ√t/2=(lnV-lnK+rT)/σ√t-σ√t/2，所以d2与asset return(即公式里的r)是正向关系。
希望能解答你的疑惑，加油！
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