老师好，强化课讲义第99页，提到g-sibs-are-required-to-keep-cet1-captial-equal--to-a-baseline-4.5%-of-risk-weighted-assets-plus-a-further-2.5%-for-the-captial-conservation-buffer-plus-any-extra-amounts(1%-3.5%)-requried-by-national-supervisors.请问这里提到的 any-extra-amounts(1%-3.5%)-requried-by-national-supervisors.是不是就是百题85题的leverage-ratio-buffer？

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倪同学2022-11-04 23:42:25

老师好，强化课讲义第99页，提到g-sibs-are-required-to-keep-cet1-captial-equal--to-a-baseline-4.5%-of-risk-weighted-assets-plus-a-further-2.5%-for-the-captial-conservation-buffer-plus-any-extra-amounts(1%-3.5%)-requried-by-national-supervisors.请问这里提到的 any-extra-amounts(1%-3.5%)-requried-by-national-supervisors.是不是就是百题85题的leverage-ratio-buffer？

形策

回答（1）

姚奕2022-11-09 09:39:24

不是，G-sibs需要承担两个extra buffer，一个是capital buffer，从1-3.5%不等，这是在10.5%的基础上再额外增加的。
另一个是leverage ratio buffer，是在杠杆率3%的基础上，额外增加capital buffer的一半，比如某银行被要求的capital buffer是2%，即资本充足率最终为12.5%，那么其额外杠杆率是1%，所以杠杆率最终是4%。