铁同学2022-11-03 22:38:58
铁同学老师好，为什么39题里贝塔用的portfolio的贝塔，29题用的index的贝塔而不是portfolio的贝塔
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Michael2022-11-06 20:43:53
Michael学员你好，计算MVaR，IVaR，CVaR使用的是beta to the portfolio；计算特雷诺指标，Jensen alpha，CAPM等使用的是beta to the index。
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老师好，是不是29题分子的return是index的return，所以除以index的贝塔；39题分子的return是portfolio的return，所以除以portfolio的贝塔？这样理解对吗？
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从一一对应的角度去理解，给你点赞，必须可以的。
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