Cold2022-11-03 18:55:31
Cold老师好，关于UL的笔记，UL=EA*（PD*(σLR)^2+(LR)^2*(σPD)^2)^0.5，这个公式完全没有体现显著性水平和置信水平。可是UL的定义就是 在一定置信水平下的最大损失-expected loss？
回答（1）
杨玲琪2022-11-05 09:57:32
杨玲琪同学你好，
一般的UL的模型采用的是一定置信水平的WCL-EL（但不是说只能用这一个模型），这边的这个模型是在计算经济资本的时候为了简化分配过程提出来的，本质是价值的波动率，所以没有置信水平的设定。
希望能解答你的疑惑，加油！
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