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齐同学2018-10-23 15:48:24

老师 请问IRC的计量是应该以一年还是一周为时间段？我看讲法都不一致

回答（1）

金程教育吴老师2018-10-23 18:26:41

学员你好。一年

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  • 追问（2）
 评论
追问
那么百题巴塞尔第15题的解释为什么又说是一周呢？
追答
学员你好。使用的至少是周收益率数据，但是IRC的计量标准是 1 year 99.9% VAR

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