姚奕2022-11-08 15:32:32

Risk Weights for Off-Balance-Sheet Items (over-the-counter derivative，such as an interest rate swap or a forward contract）
first：Credit equivalent amount= Max(V, 0) + αL，where α is determined by the nature of the asset（注意看，公式分两部分，第一部分是衍生品合约价值和0取大者，理由很简单，在信用风险中学过，只有正值合约才会担心交易对手违约，第二部分直接在名义本金L上乘以一个比例系数α，简单粗暴这算一部分金额）

second：Risk-weighted asset can be calculated by multiplying credit equivalent amount with risk weight.
The risk weights are similar to Risk Weights for On-Balance-Sheet Items except that the risk weight for a corporation is 0.5 rather than 1.0