Cold2022-11-02 21:05:27
Cold老师，关于basket-CDS，假设组合中包含两个资产，当这两个资产的 相关系数=-1时，the value of the 2nd CDS应该肯定等于0，而不是“很小“？ 因为组合中肯定是一个资产违约，一个资产不违约，那么组合中并没有第二个资产违约，那么the value of the 2nd CDS=0？
回答（1）
杨玲琪2022-11-05 09:53:39
杨玲琪同学你好，
在这个极端例子中是可以这么理解的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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