大同学回答（1）
Michael2022-11-06 20:34:14
Michael学员你好，题目提到了两个关键的风险。
一个是policy risk，就是基金经理跟错benchmark的风险；
一个management risk，就是基金经理的主动风险管理的风险。
比如你确认了一个benchmark（假定这个benchmark是非常好的，所以忽略policy risk），然后找了一波基金经理，本来想着不同的经理每一个人的想法不多，还是能有一定的风险分散化的效果（A选项），结果每一个人的想法差不多，连什么时候想进行投资风格的转化都是出奇的一致（B选项），此时，management risk就被放大了。
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