丘同学2022-11-02 16:52:59
丘同学题29，95%到99%的置信度调整，为什么是*2.33/1.645，正态分布的分位点和累积概率关系并非线性，这是一种近似估计方法吗？
回答（1）
姚奕2022-11-08 15:25:02
姚奕这和线不线性有什么关系？你先背一背正态分布下置信度对应的分位点值呀。
95%的是不是对应1.645？99%的是不是对应2.33？
那么你计算出来的95%的VaR实际上是不是1.645个标准差？先把1.645除掉，再乘以2.33，是不是就是99%下的VaR？
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