天堂之歌

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18****532018-10-23 11:07:01

T统计量下面的是资产收益的标准差,IR下面除的是跟踪误差,这两个不一样吧,那个等式是怎么来的?

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回答(1)

Crystal2018-10-23 11:29:37

同学你好,这两个公式在这个题目当中其实是一样的,因为分子都是表示一个超额收益,分母都是对应的波动率,只不过t统计量中多了一个根号n,这个n我们通常表示的都是天数,所以就可以代指时间。所以就有了这个题目以及相关的推导公式。

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