Ashu2022-11-02 12:39:31
Ashu您好老师，我看了这个讲解想再确认一下我的理解。您说书上说前五年假设cs不变，应该整体也就是6年这样的对吗？所以前五年考虑cs恒定，就不需要考虑折现，第六年再算CVA，直接参考市场的cs，当然向上的回比向下的高，所以算的cva更大。关键是下面的话，所谓折现是折的敞口对吗？用cs算敞口用的是EPE，上课时老师说用了epe就不考虑折现了。通过这道题说明课上的讲的那个公式CVA=EPE*credit spread，这个EPE也是假设不考虑折现。如果在实际中，cs的曲线不是平的，就得考虑折现，那样每一期的epe也都不相同。请回复一下我的理解是否正确。
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Michael2023-03-27 00:13:20
Michael学员你好，你的考期已经结束，欢迎你在新的考期下进行提问。
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