Will2022-11-02 11:08:54
Will老师，能不能再区分一下MVaA和IVaR。我的理解是MVaR是增加原有组合中某一个资产（并非引入新的资产）的1美金的头寸发生VaR的变化，而IVaR是加入一个新的资产任意金额而发生VaR的变化
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Michael2022-11-06 20:29:41
Michael你的理解是正确的。拓展一下：
1、MVaR是单个资产仓位变化1元钱对应的组合VaR的变化；
2、IVaR是单个资产仓位完全去掉或者是新增一个新的资产仓位，对应的组合VaR的变化；（如果一个资产在组合的仓位就是一元钱，那么IVaR和MVaR就一样了）；
3、CVaR想要做的事情是将组合的VaR按照不同的资产进行分解，从公式上等于MVaR*V（individual asset），表示每一个资产对于组合VaR的贡献量，所以∑MVaR*V（individual asset）等于组合的VaR。
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