天堂之歌

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许同学2018-10-22 21:47:05

老师 请问69题C和D选项 分别是怎么计算的?谢谢

回答(1)

Wendy2018-10-23 09:36:51

同学你好
这个是一个比较什么深入的知识点
lameda,也就是这个drift项,短期来看,是由两个部分构成的,一个是真实的利率的预期变化,也叫作true drift。另一部分是risk premium(长期来看这种说法是站不住脚的,那么也可以把drift叫作risk premium)。他们的比例可以是任意的。比如这个题中的lameda是0.48%,true drift可以20BP,risk premium是28个BP,如D表述。也可以是true drift可以10BP,risk premium是38个BP.所以D正确
所以C入选。

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