天堂之歌

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许同学2018-10-22 20:56:21

老师 请问pay high interest rate的为什么不是less exposure?不是支的多 收的少吗?而且为什么有higher gain? 为什么是interest rate drift dominates implied volatility? PFE为什么是flat?谢谢

回答(1)

Galina2018-10-23 18:45:11

55题C就是说的预期收到的利息越多,exposure越大,但这个不是一直增大的,是随着时间而趋于平缓的。a的话敞口都是对于获利方的,我付的利息多了,对方的敞口变大了,总体的敞口也是会变大的,并且题中也没有说同样两种currency的swap,所以也不能netting。

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