许同学2018-10-22 20:56:21
许同学老师 请问pay high interest rate的为什么不是less exposure？不是支的多 收的少吗？而且为什么有higher gain? 为什么是interest rate drift dominates implied volatility? PFE为什么是flat？谢谢
回答（1）
Galina2018-10-23 18:45:11
Galina55题C就是说的预期收到的利息越多，exposure越大，但这个不是一直增大的，是随着时间而趋于平缓的。a的话敞口都是对于获利方的，我付的利息多了，对方的敞口变大了，总体的敞口也是会变大的，并且题中也没有说同样两种currency的swap，所以也不能netting。
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