倪同学2022-11-01 12:30:20
倪同学老师您好，百题的第九题var为什么不等于mean-z*segma，如果是前面加一个mean的话，b选项的cl上升，z变大不是分母反而更小吗
回答（1）
姚奕2022-11-04 17:14:36
姚奕注意一下，LVaR虽然写为VaR+LC，实际上是VaR的绝对值+LC，因为VaR=mean-z*segma，这代表它考察的是收益分布的左侧，负的代表亏损，但我们都知道它是亏损啊，用的时候只要取它的数值就行了。而且你不能把这个负数和后面的LC直接相加，这不是相互抵消了吗？难道算出来的LVaR还比原来的VaR小了？这不合理。
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