酿同学回答（1）
Michael2022-11-06 20:12:01
Michael学员你好，
a fixed-income arbitrage strategy that takes long positions in interest rate swaps……，这句话说的策略中采用的买入一个reveiver swap（也就是收到固定利率，支出浮动利率），卖出国债（支出固定利率）的策略。
所以在利率降低的时候，swap端支出的部分变少，所以swap价值上升。
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