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131****32662022-10-31 22:38:11

市场风险的内部模型法中，不可以通过分散来缓释风险吗，不也是基于Var计算吗

回答（1）

最佳

姚奕2022-11-08 14:36:47

市场风险如果采用标准法，是无法体现分散化效应的。用内部模型法当然可以体现分散效应，因为内部模型法的资本要求就是基于银行自己计算的VaR结果的，而VaR在汇总时就是要考虑分散化效应的（相关系数）。

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