你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

Hykonki2022-10-31 13:54:36

想确认下为什么这题题干认定PFE的置信水平大于83.3%后，PFE就取了所有情境下的最大值呢？Confidence level和PFE取值之间有什么关系吗？谢谢

查看试题

回答（1）

最佳

杨玲琪2022-11-03 15:21:08

同学你好，

这里一共4种正敞口的情景，等权重，可以建立敞口分布，每种发生概率25%，因此83.3%的置信水平切在最大的敞口上，因此可以作为PFE的合理估计。

希望能解答你的疑惑，加油！

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录