王同学2018-10-22 17:27:20
王同学老师您好。26题四个选项可以都解释下吗？
回答（1）
Wendy2018-10-22 17:50:24
Wendy同学你好
A选项中，说的是在相同的回测的置信水平下，95%VaR和99%的Var的拒绝问题。这个其实是一类错误和二类错误的问题。less likely to be rejected，越不可能拒绝，越容易接受（不拒绝）一个错误的原假设，越容易犯二类错误。所以是不正确的。
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老师你好。在相同得回测水平下，假如是90% confidence level，95%VaR值的“不拒绝区间”要大于99%VaR值的“不拒绝区间”，那么这不是意味着在相同的回测水平下（90% confidence level），95%VaR比99%VaR更不容易被拒绝吗？题目中A的答案应该是对的啊
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同学你好
看差题目了。这个A选项是错了，因为在相同的检验水平下，不管是对哪个VaR模型回测的结果，拒绝或者是不拒绝，结果是一样的
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老师，在书中有这样的一个插图。这表格的意思不就是在相同的回测水平下（95%confidence level），VaR的confidence level越低，越不容易被拒绝吗？
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尴尬。。。。。。
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我能说，A也对的吗？只是相对于C，C更合适
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