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天堂之歌

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188****48102022-10-30 15:17:12

老师，请问SVaR不是99%置信区间，10天的吗？为什么A选项说是60天

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回答（1）

姚奕2022-11-04 17:56:13

10天是资产组合的持有期，60天是计算VaR时要算过去60天的平均VaR。两个不同概念。

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