兔同学回答（1）
最佳
Michael2022-11-03 19:21:29
Michael学员你好，IVaR（B）表示的是资产组合增加了B这个头寸之后，组合VaR的增量。
所以，在没有资产B的的时候，VaR值等于VaR（A）。增加了资产B之后，组合的VaR就增加到VaR（P）。两者想见得到了IVaR(B)=VaR（P）-VaR（A）
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