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笑同学2022-10-28 14:27:43

老师 这个题为什么不是用var回测来做呢 要用这个公式的话 那最后不应该是和3.84比较嘛

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回答（1）

最佳

Crystal2022-10-31 19:52:28

这个就是用的回测，只不过用的是最简单的那种回测，假定超过var的次数是服从正态分布的。所以不是和你说的3.84相比，这个结果一定是基于假定超过var的次数不是服从正态分布的，一个肥尾的分布时用的关键值。

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