Hykonki2022-10-28 12:19:32
Hykonki老师这道题可以讲解下吗，看了解析有几个问题：1）Basel2.5对于IRB方法有了重大改变，其中MA的计算公式 答案解析的公式和基础课PPT里的公式不太相同，计算结果也不同，请问以哪一个为主？2）Basel2.5 IRB的RWA 计算就是在risk capital的计算基础上乘以12.5吗？3）为什么Basel 1 和Basel 2 SA方法下的RWA是100million呢？（还想问下考试真的会把IRB方法计算考的这么细吗？关于b,rho,MA的公式都是需要记背的吗）谢谢～
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姚奕2022-11-14 16:21:55
姚奕这题的出法有点超纲了，你需要记住IRB下计算资本要求的基本公式RC=UL-EL=（WCDR-PD）*LGD*EAD
但这个不是最终的资本要求，我们还需要对它进行期限的调整，期限调整公式就是M的公式，而M的公式里还有个参数b，是第一个公式，这两个都不用记，考试如果考，要么帮你算好，要么给你公式，你带入参数计算就行。
所以，RC=(WCDR-PD）*LGD*EAD*MA
而RWA=RC*12.5，这就是IRB下的RWA。
权重法下的RWA=资产金额*权重，这很简单，无非是basel I中的权重非常少，只有0%、20%、50%、100%等几个，而到了basel II时，细化了权重的档次，到了最新的basel III，权重已经细化多达20档了。
把两者的结果比较，就得出结论了。
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