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胜同学2022-10-27 09:50:45

本题如果用β=4.9%，进而ρ=β（1，2）*β（2,1）的思路，可以吗？

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回答（1）

杨玲琪2022-11-05 00:22:23

同学你好，

你这边说的beta是单因素模型的beta吗？如果是的话单因素模型的beta反应的是与市场的相关关系，而不是两个credit之间的相关关系，从定义上看不太合适。

希望能解答你的疑惑，加油！

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